PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSZX с FBGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSSZX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSSZX returned 10.92%/yr vs 14.56%/yr for FBGRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSSZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSZX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 13.83%.

FSSZX

1 день
1.20%
1 месяц
5.10%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.42%
1 год
42.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.18%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.39%
1 год
34.82%
3 года*
29.71%
5 лет*
14.56%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSZX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		21.20%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%9.74%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		13.83%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%27.64%

Correlation

The correlation between FSSZX and FBGRX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.74

The correlation between FSSZX and FBGRX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FIDGXFSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с OBMCXFSSZX с SSLCXFSSZX с HFCGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSSZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSZXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.96

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.58

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.95

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

12.10

+4.90

FSSZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSZX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSSZX и FBGRX

Максимальная просадка FSSZX за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSZX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-58.64%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-12.65%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-27.07%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-43.08%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.71%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-12.51%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.07%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSZX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) составляет 6.17%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FSSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

8.47%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.91%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

19.01%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

25.11%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

23.78%

-1.46%

Сравнение комиссий FSSZX и FBGRX

И FSSZX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSZX и FBGRX

Дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.69%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSSZX and FBGRX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (8.47%) compared to FSSZX (6.17%). In terms of maximum drawdown, FSSZX dropped -38.43% vs FBGRX's -58.64%.

FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSZX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор