Сравнение FSSKX с ITHAX
FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) and ITHAX (Hartford Capital Appreciation Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FSSKX returned 15.45%/yr vs 12.61%/yr for ITHAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSSKX charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for ITHAX.
Доходность
Сравнение доходности FSSKX и ITHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSKX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у ITHAX с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FSSKX превзошли акции ITHAX по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.61% соответственно.
FSSKX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.45%
ITHAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам FSSKX и ITHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 15.87% | 18.98% | 19.89% | 27.04% | -19.47% | 23.28% | 25.01% | 32.33% | -8.52% | 24.38% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 9.96% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
Correlation
The correlation between FSSKX and ITHAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.97 |
The correlation between FSSKX and ITHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSKX vs. ITHAX — Ранг доходности на риск
FSSKX
ITHAX
Сравнение FSSKX c ITHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSKX | ITHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.38 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 10.52 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSKX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 1.98 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSSKX и ITHAX
Максимальная просадка FSSKX за все время составила -53.43%, что меньше максимальной просадки ITHAX в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSKX и ITHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSKX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -63.22% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.13% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -19.76% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -26.63% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -36.33% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -12.17% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.29% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSKX и ITHAX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FSSKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSKX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.19% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 12.18% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.92% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.06% | +0.53% |
Сравнение комиссий FSSKX и ITHAX
FSSKX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ITHAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSKX и ITHAX
Дивидендная доходность FSSKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ITHAX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSKX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K | 4.12% | 4.78% | 4.87% | 2.11% | 0.38% | 1.44% | 5.29% | 6.17% | 4.37% | 3.07% | 1.12% | 5.23% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 6.43% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSSKX and ITHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSKX has higher volatility (3.37%) compared to ITHAX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FSSKX dropped -53.43% vs ITHAX's -63.22%.
FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSKX и ITHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор