PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и TEQLX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с ESGEFSSGX с COBYXFSSGX с GLLSX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий FSSGX и TEQLX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.87

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.44

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.24

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

8.90

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.43

Корреляция

Корреляция между FSSGX и TEQLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и TEQLX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и TEQLX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-39.33%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.32%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-10.91%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-14.74%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.35%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и TEQLX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.21%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.70%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

16.54%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.46%

+1.44%