PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и ESCIX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с BEMIXFSSGX с DEMIXFSSGX с COBYX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGXESCIX с DESIX

Сравнение комиссий FSSGX и ESCIX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.59

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.42

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

14.33

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.59

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между FSSGX и ESCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и ESCIX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и ESCIX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-48.76%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.84%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-0.74%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-13.45%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.49%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и ESCIX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

0.00%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

8.91%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

15.75%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

15.86%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.64%

+1.20%