Сравнение FSSAX с MELIX
FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) and MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) are both mutual funds - FSSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FSSAX returned 12.17%/yr vs 7.96%/yr for MELIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSAX charges 0.78%/yr vs 1.15%/yr for MELIX.
Доходность
Сравнение доходности FSSAX и MELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSAX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у MELIX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции FSSAX превзошли акции MELIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 7.96% соответственно.
FSSAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 12.17%
MELIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам FSSAX и MELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 9.64% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 12.95% | 10.61% | 2.24% | 12.17% | -33.49% | 1.84% | 59.43% | 31.26% | -14.12% | 26.01% |
Correlation
The correlation between FSSAX and MELIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between FSSAX and MELIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSAX vs. MELIX — Ранг доходности на риск
FSSAX
MELIX
Сравнение FSSAX c MELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSAX | MELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.25 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.52 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSAX | MELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FSSAX и MELIX
Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки MELIX в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и MELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSAX | MELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -46.84% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -15.14% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -21.85% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.58% | -44.63% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -46.84% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -18.30% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -17.86% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.16% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSAX и MELIX
Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 4.72%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSAX | MELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.40% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 15.63% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.55% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 19.55% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 19.64% | +4.31% |
Сравнение комиссий FSSAX и MELIX
FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MELIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSAX и MELIX
Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, тогда как MELIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 6.97% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
MELIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 4.04% | 6.90% | 0.47% | 0.97% | 0.12% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSSAX and MELIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELIX has higher volatility (6.40%) compared to FSSAX (4.72%). In terms of maximum drawdown, FSSAX dropped -59.61% vs MELIX's -46.84%.
FSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSAX и MELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор