PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSAX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSAX с DLDRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both mutual funds - FSSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while DLDRX is a Energy Equities fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, FSSAX returned 12.86%/yr vs 13.26%/yr for DLDRX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSAX charges 0.78%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSSAX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции DLDRX немного впереди с 13.26%.

FSSAX

1 день
-1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
25.25%
3 года*
16.29%
5 лет*
2.21%
10 лет*
12.86%

DLDRX

1 день
-1.70%
1 месяц
-6.32%
С начала года
16.50%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.73%
3 года*
13.53%
5 лет*
15.11%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSAX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		11.59%7.88%13.02%31.05%-30.29%-0.24%41.68%42.14%-3.08%21.32%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		16.50%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between FSSAX and DLDRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.63

The correlation between FSSAX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Growth Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с FSSAX:
FSSAX с TCMSXFSSAX с QISCXFSSAX с AVUVFSSAX с OBMCXFSSAX с VSGAXFSSAX с FCPGXFSSAX с VBK
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

FSSAX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг доходности на риск FSSAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSAX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSAXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.87

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.50

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.04

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.29

-4.56

FSSAX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и DLDRX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSAXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-69.13%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.82%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-32.44%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-32.44%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-54.24%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-8.82%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-20.73%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.68%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и DLDRX

Текущая волатильность для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) составляет 6.00%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSAXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.71%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.43%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

19.08%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

25.66%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

25.50%

-1.55%

Сравнение комиссий FSSAX и DLDRX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и DLDRX

Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности DLDRX в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		2.00%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		6.85%7.64%0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%12.17%22.72%1.77%0.00%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FSSAX and DLDRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (6.71%) compared to FSSAX (6.00%). In terms of maximum drawdown, FSSAX dropped -59.61% vs DLDRX's -69.13%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSAX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор