PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с FAPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с FAPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FAPDX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while FAPDX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, FSRNX returned 9.07%/yr vs 4.82%/yr for FAPDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for FAPDX.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FAPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FAPDX с доходностью 1.39%.

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%

FAPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.11%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и FAPDX

2026 (YTD)2025202420232022
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-22.08%
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		1.39%4.57%5.32%5.03%0.57%

Correlation

The correlation between FSRNX and FAPDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с FAPDX:
FAPDX с FXNAXFAPDX с FCVFXFAPDX с FEDCXFAPDX с XLKFAPDX с UGSDXFAPDX с FSPSXFAPDX с CUTAX

Доходность на риск

FSRNX vs. FAPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FAPDX
Ранг доходности на риск FAPDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c FAPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXFAPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
3.72

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
9.97

-8.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

3.36

-2.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

14.05

-12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

64.51

-60.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. FAPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FAPDX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FAPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXFAPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.72

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

4.00

-3.66

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FAPDX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки FAPDX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FAPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXFAPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-0.49%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-0.29%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-0.29%

-17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-0.06%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.06%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FAPDX

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXFAPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.26%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

0.83%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

1.11%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

1.03%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

1.03%

+20.37%

Сравнение комиссий FSRNX и FAPDX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FAPDX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FAPDX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FAPDX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPDX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		4.63%4.40%4.81%3.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

FSRNX and FAPDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to FAPDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FAPDX's -0.49%.

FAPDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FAPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор