PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		6.07%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.82%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.36%
1 год
13.41%
3 года*
8.97%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с QBDSXFSRKX с IOEZXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий FSRKX и MAANX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.20

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.81

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.98

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

4.58

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.20

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.16

+0.74

Корреляция

Корреляция между FSRKX и MAANX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и MAANX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и MAANX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-29.21%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-10.72%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-22.63%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.86%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.72%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.81%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и MAANX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.39%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.48%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

15.67%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

16.35%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

385.82%

-377.95%