PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRJX с FITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FITFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 28.66% for FITFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for FITFX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRJX показывает доходность 14.65%, а FITFX немного ниже – 14.27%.

FSRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.65%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FITFX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.27%
1 год
28.66%
3 года*
18.08%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FITFX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		14.65%2.52%-6.54%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		14.27%33.21%-2.08%

Correlation

The correlation between FSRJX and FITFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity Flex International Index Fund

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FRESXFSRJX с CREMXFSRJX с FTIHXFSRJX с FJTDXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELX
Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FUENXFITFX с FSAEXFITFX с VFIFXFITFX с VOO

Доходность на риск

FSRJX vs. FITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRJXFITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.81

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.45

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.61

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

9.83

-4.02

FSRJX vs. FITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FITFX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FITFX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FITFX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-34.84%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.22%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.90%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.37%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.96%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FITFX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.14%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

16.14%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.67%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.42%

+0.25%

Сравнение комиссий FSRJX и FITFX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FITFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FITFX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FITFX в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.52%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.12%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FITFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FITFX has higher volatility (5.35%) compared to FSRJX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FITFX's -34.84%.

FITFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор