PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRJX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRJX с FIFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 43.10% for FIFGX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности FSRJX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRJX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 40.77%.

FSRJX

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
10.53%
С начала года
14.65%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIFGX

1 день
0.53%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
35.47%
С начала года
40.77%
1 год
43.10%
3 года*
146.96%
5 лет*
75.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRJX и FIFGX

2026 (YTD)20252024
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		14.65%2.52%-6.54%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.77%7.44%8.02%

Correlation

The correlation between FSRJX and FIFGX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Real Estate Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с FSRJX:
FSRJX с FSRNXFSRJX с FRESXFSRJX с CREMXFSRJX с FTIHXFSRJX с FJTDXFSRJX с AIGYXFSRJX с FSELX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VUSBFIFGX с VOOFIFGX с VFINXFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

FSRJX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRJX
Ранг доходности на риск FSRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRJX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRJX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRJX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRJX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRJXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.03

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.70

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.66

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

9.14

-3.33

FSRJX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRJX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FIFGX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRJX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRJX и FIFGX

Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRJXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-29.47%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-16.42%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-7.79%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.73%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.77%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRJX и FIFGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRJXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.39%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

18.94%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

21.60%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

406.32%

-389.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

330.33%

-313.66%

Сравнение комиссий FSRJX и FIFGX

FSRJX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRJX и FIFGX

Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FIFGX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.86%5.44%4.73%1.54%12.64%35.77%3.10%1.59%
FSRJX
Fidelity SAI Real Estate Fund		2.12%2.52%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRJX and FIFGX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (6.39%) compared to FSRJX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FIFGX's -29.47%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор