Сравнение FSRIX с JMUIX
FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) and JMUIX (Janus Henderson Multi-Sector Income Fund) are both mutual funds - FSRIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while JMUIX is a Multisector Bonds fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, FSRIX returned 4.41%/yr vs 4.54%/yr for JMUIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRIX charges 0.71%/yr vs 0.69%/yr for JMUIX.
Доходность
Сравнение доходности FSRIX и JMUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRIX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у JMUIX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRIX имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции JMUIX немного впереди с 4.54%.
FSRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.41%
JMUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам FSRIX и JMUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 3.27% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 1.03% | 9.63% | 7.01% | 10.39% | -11.91% | 3.26% | 5.48% | 11.21% | 0.65% | 6.57% |
Correlation
The correlation between FSRIX and JMUIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.76 |
The correlation between FSRIX and JMUIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRIX vs. JMUIX — Ранг доходности на риск
FSRIX
JMUIX
Сравнение FSRIX c JMUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRIX | JMUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.96 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 13.20 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRIX | JMUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.25 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FSRIX и JMUIX
Максимальная просадка FSRIX за все время составила -22.98%, что больше максимальной просадки JMUIX в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRIX и JMUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRIX | JMUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -16.09% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.50% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -3.62% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -15.99% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -16.09% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.13% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRIX и JMUIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRIX | JMUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.28% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.57% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.29% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.44% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.05% | +0.41% |
Сравнение комиссий FSRIX и JMUIX
FSRIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JMUIX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRIX и JMUIX
Дивидендная доходность FSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности JMUIX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.25% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
JMUIX Janus Henderson Multi-Sector Income Fund | 6.44% | 6.57% | 7.00% | 6.66% | 5.15% | 4.25% | 4.62% | 4.99% | 4.69% | 5.66% | 5.16% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
FSRIX and JMUIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRIX has higher volatility (1.40%) compared to JMUIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FSRIX dropped -22.98% vs JMUIX's -16.09%.
FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRIX и JMUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор