Сравнение FSRCX с VTBNX
FSRCX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, FSRCX returned 3.29%/yr vs 1.55%/yr for VTBNX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRCX charges 1.72%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.
Доходность
Сравнение доходности FSRCX и VTBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRCX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции FSRCX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.29% против 1.55% соответственно.
FSRCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 3.29%
VTBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам FSRCX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRCX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C | 2.88% | 7.88% | 4.38% | 7.98% | -12.53% | 2.56% | 6.41% | 9.95% | -3.81% | 7.01% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 0.33% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Correlation
The correlation between FSRCX and VTBNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between FSRCX and VTBNX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRCX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FSRCX
VTBNX
Сравнение FSRCX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRCX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.85 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 5.53 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.34 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.38 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FSRCX и VTBNX
Максимальная просадка FSRCX за все время составила -18.16%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRCX и VTBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.16% | -18.71% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.83% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -5.97% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -18.05% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -18.71% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.87% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.95% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRCX и VTBNX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C (FSRCX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FSRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRCX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.33% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.81% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.93% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 5.96% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 4.93% | -0.52% |
Сравнение комиссий FSRCX и VTBNX
FSRCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRCX и VTBNX
Дивидендная доходность FSRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VTBNX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRCX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class C | 3.27% | 3.32% | 2.59% | 3.03% | 2.08% | 3.36% | 3.59% | 3.33% | 2.50% | 3.20% | 2.69% | 2.46% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 4.06% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRCX and VTBNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRCX has higher volatility (1.40%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, FSRCX dropped -18.16% vs VTBNX's -18.71%.
FSRCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRCX и VTBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор