PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRBX с FFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) and FFSIX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSRBX returned 10.83%/yr vs 13.59%/yr for FFSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSRBX charges 0.73%/yr vs 0.76%/yr for FFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.59% соответственно.

FSRBX

1 день
1.94%
1 месяц
0.70%
С начала года
4.61%
6 месяцев
-0.26%
1 год
19.05%
3 года*
24.84%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.83%

FFSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.50%
1 год
8.71%
3 года*
23.57%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRBX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		4.61%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-1.97%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Correlation

The correlation between FSRBX and FFSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г.

0.93

The correlation between FSRBX and FFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FCNTXFSRBX с FSKAXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIX
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с LIVIX

Доходность на риск

FSRBX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXFFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.59

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.89

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.72

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

2.07

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXFFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FFSIX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, примерно равная максимальной просадке FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRBXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-75.57%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-12.99%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-19.38%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-24.92%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-45.98%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-4.93%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-17.18%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.52%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FFSIX

Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRBXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

3.36%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

11.80%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

15.85%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

21.12%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

23.86%

+5.65%

Сравнение комиссий FSRBX и FFSIX

FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FFSIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FFSIX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FFSIX в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.08%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.28%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%

Часто задаваемые вопросы

FSRBX and FFSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRBX has higher volatility (5.53%) compared to FFSIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, FSRBX dropped -76.89% vs FFSIX's -75.57%.

FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRBX и FFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор