PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRBX с FAFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRBX с FAFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX).

FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FAFCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRBX и FAFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRBX и FAFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		-2.09%11.11%30.13%8.48%-12.61%38.21%-11.73%35.60%-19.04%12.72%
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		-7.51%14.05%37.55%13.19%-9.63%31.91%-1.00%32.80%-16.73%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, FSRBX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у FAFCX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции FSRBX уступали акциям FAFCX по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.13% соответственно.

FSRBX

1 день
2.81%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-2.29%
1 год
15.14%
3 года*
21.56%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.88%

FAFCX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-3.01%
1 год
5.98%
3 года*
20.48%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Banking Portfolio

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C

Часто сравнивают с FSRBX:
FSRBX с FIDSXFSRBX с FSLBXFSRBX с FITBFSRBX с FSKAXFSRBX с FCNTXFSRBX с FSPSXFSRBX с VFAIX
Часто сравнивают с FAFCX:
FAFCX с LSGRXFAFCX с FAGCXFAFCX с BTOFAFCX с ASFYXFAFCX с FASGXFAFCX с BDMIXFAFCX с ECAT

Сравнение комиссий FSRBX и FAFCX

FSRBX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FAFCX в 1.79%.

FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Доходность на риск

FSRBX vs. FAFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRBX
Ранг доходности на риск FSRBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FAFCX
Ранг доходности на риск FAFCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRBX c FAFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRBXFAFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.28

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.52

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.48

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

1.46

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRBX vs. FAFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRBX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FAFCX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRBX и FAFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRBXFAFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между FSRBX и FAFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRBX и FAFCX

Дивидендная доходность FSRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FAFCX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		1.51%1.47%4.49%5.35%6.12%3.36%8.63%5.90%32.02%2.57%0.76%5.64%
FAFCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C		7.21%6.67%9.04%1.58%5.50%3.78%1.85%0.45%3.33%0.00%0.01%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FSRBX и FAFCX

Максимальная просадка FSRBX за все время составила -76.89%, примерно равная максимальной просадке FAFCX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRBX и FAFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRBXFAFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.89%

-76.00%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-14.43%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.95%

-25.75%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.23%

-46.01%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-10.30%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-18.88%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.73%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRBX и FAFCX

Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class C (FAFCX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FSRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRBXFAFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.12%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

12.67%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

21.23%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

21.07%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

23.80%

+5.73%