PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSQIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSQIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FSQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2022 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSQIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSQIX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		-1.55%26.26%7.85%13.35%-16.42%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSQIX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FSQIX

1 день
3.35%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
2.88%
1 год
21.19%
3 года*
12.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с FBIIXFSQIX с ITOTFSQIX с FSGEXFSQIX с FSKAXFSQIX с FSOSXFSQIX с FSPSXFSQIX с PTSIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FSQIX и SIMYX

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FSQIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSQIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSQIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.97

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.57

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.79

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

10.56

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSQIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSQIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.97

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSQIX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSQIX и SIMYX

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		2.18%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FSQIX и SIMYX

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSQIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.85%

-32.14%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.55%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-5.81%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.14%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.26%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSQIX и SIMYX

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSQIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.00%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

7.43%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

12.61%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.33%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.25%

+5.11%