PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSQIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSQIX с FTIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSQIX (Fidelity Sustainable International Equity Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FSQIX returned 16.19%/yr vs 19.53%/yr for FTIHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSQIX charges 1.05%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSQIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSQIX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.49%.

FSQIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.07%
1 год
23.96%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSQIX и FTIHX

2026 (YTD)2025202420232022
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		10.97%26.26%7.85%13.35%-16.42%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-13.33%

Correlation

The correlation between FSQIX and FTIHX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between FSQIX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable International Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSQIX:
FSQIX с FBIIXFSQIX с ITOTFSQIX с EPDIXFSQIX с FNILXFSQIX с FSGEXFSQIX с FSKAXFSQIX с FSOSX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FSQIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSQIX
Ранг доходности на риск FSQIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSQIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSQIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSQIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSQIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSQIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSQIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSQIXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.26

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.08

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.88

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

11.33

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSQIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSQIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSQIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSQIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.26

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSQIX и FTIHX

Максимальная просадка FSQIX за все время составила -27.85%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSQIX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSQIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.85%

-35.75%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.25%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-13.15%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.90%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.22%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.85%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSQIX и FTIHX

Fidelity Sustainable International Equity Fund (FSQIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSQIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.86%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

12.05%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

14.31%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.28%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.05%

+1.46%

Сравнение комиссий FSQIX и FTIHX

FSQIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSQIX и FTIHX

Дивидендная доходность FSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSQIX
Fidelity Sustainable International Equity Fund		1.94%2.15%1.93%1.62%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSQIX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSQIX has higher volatility (5.40%) compared to FTIHX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FSQIX dropped -27.85% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSQIX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор