PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с PQTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPWX с PQTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) and PQTSX (PGIM TIPS Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, FSPWX returned 4.66% vs 4.64% for PQTSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSPWX charges 0.05%/yr vs 0.39%/yr for PQTSX.

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и PQTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPWX показывает доходность 1.63%, а PQTSX немного ниже – 1.59%.

FSPWX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQTSX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.64%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPWX и PQTSX

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.63%6.76%-1.32%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		1.59%6.58%-1.31%

Correlation

The correlation between FSPWX and PQTSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between FSPWX and PQTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

PGIM TIPS Fund

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX
Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с TRBFXPQTSX с PZRMXPQTSX с FFNYXPQTSX с PBHAX

Доходность на риск

FSPWX vs. PQTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c PQTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPWXPQTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.32

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.10

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

7.40

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPWX vs. PQTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTSX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и PQTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPWXPQTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и PQTSX

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PQTSX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и PQTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPWXPQTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-16.40%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-2.23%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.91%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.87%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и PQTSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 0.93%, в то время как у PGIM TIPS Fund (PQTSX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPWXPQTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.57%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.81%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

6.34%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

5.68%

-1.62%

Сравнение комиссий FSPWX и PQTSX

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PQTSX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и PQTSX

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PQTSX в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		5.05%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPWX and PQTSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQTSX has higher volatility (1.57%) compared to FSPWX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FSPWX dropped -3.84% vs PQTSX's -16.40%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPWX и PQTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор