Сравнение FSPWX с IPBAX
FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) and IPBAX (Allspring Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, FSPWX returned 5.38% vs 23.78% for IPBAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FSPWX charges 0.05%/yr vs 0.78%/yr for IPBAX.
Доходность
Сравнение доходности FSPWX и IPBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPWX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 15.33%.
FSPWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPBAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам FSPWX и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.83% | 6.76% | -1.32% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 15.33% | 10.37% | 0.94% |
Correlation
The correlation between FSPWX and IPBAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPWX vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
FSPWX
IPBAX
Сравнение FSPWX c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPWX | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.58 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.16 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 24.09 | -15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPWX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.09 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FSPWX и IPBAX
Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и IPBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPWX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -15.13% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -3.84% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.13% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.98% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPWX и IPBAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 0.92%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPWX | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.35% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 6.00% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 7.68% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 7.20% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 5.98% | -1.92% |
Сравнение комиссий FSPWX и IPBAX
FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPBAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPWX и IPBAX
Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IPBAX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.76% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.26% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FSPWX and IPBAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.35%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, FSPWX dropped -3.84% vs IPBAX's -15.13%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPWX и IPBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор