PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с FCTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPWX с FCTDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) and FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) are both mutual funds - FSPWX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index, while FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FSPWX is passively managed, while FCTDX is actively managed. Over the past year, FSPWX returned 3.53% vs 26.30% for FCTDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FSPWX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for FCTDX.

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и FCTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FCTDX с доходностью 12.75%.

FSPWX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCTDX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.75%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.30%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPWX и FCTDX

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.83%6.76%-1.32%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		12.75%15.63%3.93%

Correlation

The correlation between FSPWX and FCTDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с FTBFXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX
Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX

Доходность на риск

FSPWX vs. FCTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c FCTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPWXFCTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.38

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.26

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.64

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

16.73

-11.03

FSPWX vs. FCTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FCTDX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и FCTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и FCTDX

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FCTDX в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и FCTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPWXFCTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-34.51%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-8.96%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.85%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-5.17%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.82%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и FCTDX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) составляет 1.22%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPWXFCTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.09%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

10.93%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

13.76%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.07%

17.59%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

19.67%

-15.60%

Сравнение комиссий FSPWX и FCTDX

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCTDX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и FCTDX

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FCTDX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.69%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPWX and FCTDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTDX has higher volatility (5.09%) compared to FSPWX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FSPWX dropped -3.84% vs FCTDX's -34.51%.

FCTDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPWX и FCTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор