Сравнение FSOSX с GQJPX
FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both mutual funds - FSOSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while GQJPX is a Quality Factor fund managed by GQG Partners. Over the past 5 years, FSOSX returned 5.97%/yr vs 9.25%/yr for GQJPX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSOSX charges 0.01%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности FSOSX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOSX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 9.98%.
FSOSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.88%
GQJPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOSX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.71% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 7.69% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 9.98% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between FSOSX and GQJPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between FSOSX and GQJPX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOSX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
FSOSX
GQJPX
Сравнение FSOSX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOSX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.14 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.32 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOSX и GQJPX
Максимальная просадка FSOSX за все время составила -35.36%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOSX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOSX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.36% | -21.83% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -8.56% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -9.45% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -21.83% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.83% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -5.50% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.43% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOSX и GQJPX
Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FSOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOSX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.43% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 8.66% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 10.53% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 12.84% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 12.88% | +6.27% |
Сравнение комиссий FSOSX и GQJPX
FSOSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOSX и GQJPX
Дивидендная доходность FSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GQJPX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.42% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.82% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSOSX and GQJPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (6.13%) compared to GQJPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, FSOSX dropped -35.36% vs GQJPX's -21.83%.
GQJPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOSX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор