PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с FCVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOAX с FCVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FCVFX (Fidelity Advisor Value Fund Class C) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 9.55%/yr vs 12.38%/yr for FCVFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSOAX charges 1.13%/yr vs 1.90%/yr for FCVFX.

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и FCVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у FCVFX с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FCVFX по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.38% соответственно.

FSOAX

1 день
0.32%
1 месяц
3.46%
С начала года
20.88%
6 месяцев
10.92%
1 год
26.76%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.68%
10 лет*
9.55%

FCVFX

1 день
0.29%
1 месяц
3.39%
С начала года
16.20%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.21%
3 года*
22.88%
5 лет*
11.97%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOAX и FCVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		20.88%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		16.20%10.14%24.29%18.53%-10.07%33.72%8.57%30.36%-18.65%14.05%

Correlation

The correlation between FSOAX and FCVFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.97

The correlation between FSOAX and FCVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Fidelity Advisor Value Fund Class C

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с ACLAXFSOAX с MCMVX
Часто сравнивают с FCVFX:
FCVFX с FAPDXFCVFX с JMVYXFCVFX с NCBVXFCVFX с FXAIXFCVFX с FPADXFCVFX с ACLAXFCVFX с ARFFX

Доходность на риск

FSOAX vs. FCVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCVFX
Ранг доходности на риск FCVFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c FCVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXFCVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.21

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.18

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.55

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

13.01

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. FCVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FCVFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и FCVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXFCVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.21

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и FCVFX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FCVFX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FCVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOAXFCVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-65.18%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.99%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.33%

-21.74%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-23.11%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-48.67%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.06%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.72%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и FCVFX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Advisor Value Fund Class C (FCVFX) имеют волатильность 4.28% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOAXFCVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.17%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

11.42%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.09%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

21.31%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

22.56%

-0.27%

Сравнение комиссий FSOAX и FCVFX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии FCVFX в 1.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и FCVFX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVFX
Fidelity Advisor Value Fund Class C		7.07%8.22%25.20%0.12%0.00%4.16%0.00%2.46%14.34%2.34%0.00%1.94%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FSOAX and FCVFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOAX has higher volatility (4.28%) compared to FCVFX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FCVFX's -65.18%.

FCVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FCVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор