PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNPX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		-0.07%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%10.99%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FSNPX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.38%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FCQTXFSNPX с FFGZXFSNPX с FBGRXFSNPX с FCNTXFSNPX с FIKFX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FNSFXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FSNPX и PADLX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FSNPX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.46

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.23

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

9.78

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSNPX и PADLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и PADLX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.49%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и PADLX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNPXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-18.87%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-4.65%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-18.87%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.93%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.95%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.06%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и PADLX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNPXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.05%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

3.27%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

5.82%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

6.63%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

7.56%

+2.88%