PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNPX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNPX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		-0.07%16.64%8.25%14.21%-16.63%10.22%11.69%19.56%-5.79%4.22%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FSNPX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.38%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FSNPX:
FSNPX с FBNDXFSNPX с FCNKXFSNPX с FCNTXFSNPX с FCQTXFSNPX с FFGZXFSNPX с FNILXFSNPX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FSNPX и FRAMX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K

Доходность на риск

FSNPX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг доходности на риск FSNPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNPX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNPXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.30

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.22

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.81

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNPX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNPXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSNPX и FRAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и FRAMX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		6.49%6.49%3.94%2.24%9.74%10.44%3.15%6.17%6.56%1.63%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и FRAMX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNPXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-33.94%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-3.45%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-16.31%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.47%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.86%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.87%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и FRAMX

Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNPXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.14%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

2.95%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

4.64%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.22%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

4.48%

+5.96%