Сравнение FSNOX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FSNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNOX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNOX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNOX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K | 0.13% | 14.92% | 11.17% | 13.00% | -16.04% | 9.09% | 13.64% | 18.14% | -5.26% | 5.18% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 5.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNOX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
FSNOX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNOX и URTRX
FSNOX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FSNOX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FSNOX
URTRX
Сравнение FSNOX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNOX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.25 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.11 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 9.81 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNOX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSNOX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNOX и URTRX
Дивидендная доходность FSNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNOX Fidelity Freedom 2020 Fund Class K | 7.39% | 7.40% | 8.22% | 2.76% | 9.87% | 12.11% | 6.81% | 6.60% | 7.16% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSNOX и URTRX
Максимальная просадка FSNOX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNOX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNOX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -34.10% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.63% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -19.52% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.84% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.19% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.43% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNOX и URTRX
Fidelity Freedom 2020 Fund Class K (FSNOX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNOX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 5.46% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 8.89% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 9.67% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 10.33% | -0.99% |