PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FSNKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		0.41%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FSNKX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с ARFVXFSNKX с PLTQXFSNKX с PLJIXFSNKX с FHBZXFSNKX с FRIMXFSNKX с FRKMXFSNKX с FCNTX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FSNKX и TDIFX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FSNKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.07

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.47

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

6.12

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.24

Корреляция

Корреляция между FSNKX и TDIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и TDIFX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.97%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и TDIFX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-12.21%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-2.84%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-12.21%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.83%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.77%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и TDIFX

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.51%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.32%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

4.34%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.89%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

5.05%

+1.39%