PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMNX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMNX и USMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.50%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FSMNX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с NPVFSMNX с BMN
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий FSMNX и USMTX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FSMNX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.86

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

6.92

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.29

-2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

6.97

-5.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

36.30

-31.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.86

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.60

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Корреляция

Корреляция между FSMNX и USMTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и USMTX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.36%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и USMTX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMNXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-1.98%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-0.40%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-1.92%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.30%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.08%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и USMTX

Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMNXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.22%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.40%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

0.70%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

0.72%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

0.75%

+3.89%