PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMNX с DMREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMNX и DMREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.80%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

FSMNX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.07%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с LSMSXFSMNX с NPVFSMNX с BMN
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FSMNX и DMREX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FSMNX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.31

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.35

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.90

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

9.38

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.31

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.10

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между FSMNX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и DMREX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.37%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и DMREX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMNXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-13.22%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-0.92%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-5.33%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-0.32%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.89%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.29%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и DMREX

Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMNXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.49%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

0.71%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

1.17%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

2.47%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

3.14%

+1.50%