PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMNX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMNX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMNX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMNX и DCARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.50%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

FSMNX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Municipal Income Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с NPVFSMNX с BMN
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий FSMNX и DCARX

FSMNX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FSMNX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMNX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMNXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.06

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.97

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.99

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

12.16

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMNX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMNX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMNX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMNXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.06

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.93

-0.37

Корреляция

Корреляция между FSMNX и DCARX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMNX и DCARX

Дивидендная доходность FSMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.36%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FSMNX и DCARX

Максимальная просадка FSMNX за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMNX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMNXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-12.27%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-0.93%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.85%

-4.79%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.24%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.76%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.23%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMNX и DCARX

Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FSMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMNXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.51%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

0.71%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

1.28%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

2.25%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

2.93%

+1.71%