Сравнение FSML с RB
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FSML is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. FSML is actively managed, while RB is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSML charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности FSML и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.90%.
FSML
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 22.46% | -3.75% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 0.77% |
Correlation
The correlation between FSML and RB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. RB — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение FSML c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и RB
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -2.09% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.54% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.44% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 6.57% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 6.46% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 6.46% | +13.89% |
Сравнение комиссий FSML и RB
FSML берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и RB
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.39% | 0.06% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
FSML and RB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSML is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSML is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.39% for FSML.
FSML is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для FSML и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор