Сравнение FSML с FGDL
FSML (Franklin Small Cap Enhanced ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - FSML is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). FSML is actively managed, while FGDL is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FSML charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности FSML и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSML показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -2.81%.
FSML
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSML и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 20.57% | -3.75% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -2.81% | 1.80% |
Correlation
The correlation between FSML and FGDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSML vs. FGDL — Ранг доходности на риск
FSML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGDL
Сравнение FSML c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Enhanced ETF (FSML) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSML | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSML и FGDL
Максимальная просадка FSML за все время составила -10.83%, что меньше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSML и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSML | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.83% | -24.73% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.35% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.97% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSML и FGDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSML | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 27.60% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.27% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.27% | +1.62% |
Сравнение комиссий FSML и FGDL
FSML берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSML и FGDL
Дивидендная доходность FSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
FSML Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.15% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSML and FGDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FSML.
FSML has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FGDL.
FSML is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGDL is Gold. Their fees differ too: 0.45% for FSML and 0.15% for FGDL.
Подберите оптимальное распределение для FSML и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор