PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLVX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%14.44%-5.53%25.72%4.14%24.63%-9.29%12.34%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSLVX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLVX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий FSLVX и TILVX

FSLVX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FSLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.11

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLVX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSLVX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLVX и TILVX

Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FSLVX и TILVX

Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-60.05%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.79%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-19.00%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-40.15%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.83%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.32%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLVX и TILVX

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.23% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.38%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.32%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.76%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.82%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.65%

+0.08%