Сравнение FSLTX с BXMIX
FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, FSLTX returned 8.72%/yr vs 9.55%/yr for BXMIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FSLTX charges 1.56%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.
Доходность
Сравнение доходности FSLTX и BXMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLTX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 3.46%.
FSLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам FSLTX и BXMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 7.69% | 10.10% | 1.68% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 3.46% | 10.45% | 7.45% | 6.76% |
Correlation
The correlation between FSLTX and BXMIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLTX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск
FSLTX
BXMIX
Сравнение FSLTX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLTX | BXMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 2.09 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.15 | 10.20 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.32 | 42.33 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLTX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | 4.97 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FSLTX и BXMIX
Максимальная просадка FSLTX за все время составила -3.78%, что меньше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLTX и BXMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLTX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.78% | -19.28% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.53% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -8.47% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.51% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLTX и BXMIX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) составляет 0.54%, в то время как у Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLTX | BXMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.85% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.45% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 3.15% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.99% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.25% | -0.37% |
Сравнение комиссий FSLTX и BXMIX
FSLTX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLTX и BXMIX
Дивидендная доходность FSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BXMIX в 7.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.49% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLTX and BXMIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMIX has higher volatility (0.85%) compared to FSLTX (0.54%). In terms of maximum drawdown, FSLTX dropped -3.78% vs BXMIX's -19.28%.
FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 4.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLTX и BXMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор