PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLEX с GCEBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и GCEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и GCEBX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%44.13%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares
12.06%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у GCEBX с доходностью 12.06%.


FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

GCEBX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.26%
С начала года
12.06%
6 месяцев
22.53%
1 год
50.01%
3 года*
4.91%
5 лет*
0.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Сравнение комиссий FSLEX и GCEBX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GCEBX в 1.26%.


Доходность на риск

FSLEX vs. GCEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c GCEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSLEXGCEBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.82

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.44

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.82

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

19.80

-12.28

FSLEX vs. GCEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GCEBX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и GCEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSLEXGCEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.82

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.03

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSLEX и GCEBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и GCEBX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GCEBX в 1.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares
1.26%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и GCEBX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки GCEBX в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и GCEBX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSLEXGCEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-45.74%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.75%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-41.51%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-11.13%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-23.29%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и GCEBX

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 6.22%, в то время как у Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSLEXGCEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.17%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.48%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

17.55%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.12%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

19.23%

+2.16%