PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с GCEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLEX с GCEBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSLEX (Fidelity Environment and Alternative Energy Fund) and GCEBX (Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares) are both Alternative Energy Equities funds. Over the past 5 years, FSLEX returned 12.94%/yr vs 3.06%/yr for GCEBX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLEX charges 0.79%/yr vs 1.26%/yr for GCEBX.

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и GCEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у GCEBX с доходностью 23.15%.

FSLEX

1 день
0.91%
1 месяц
3.06%
С начала года
16.90%
6 месяцев
14.49%
1 год
32.52%
3 года*
23.03%
5 лет*
12.94%
10 лет*
14.99%

GCEBX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
23.15%
6 месяцев
22.82%
1 год
45.78%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLEX и GCEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		16.90%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%42.40%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		23.15%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%

Correlation

The correlation between FSLEX and GCEBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between FSLEX and GCEBX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с DSIFSLEX с FSCO
Часто сравнивают с GCEBX:
GCEBX с GICIXGCEBX с GSIFXGCEBX с GSSRXGCEBX с AVALXGCEBX с GCIIXGCEBX с GCGIXGCEBX с GSINX

Доходность на риск

FSLEX vs. GCEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c GCEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLEXGCEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.48

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

6.17

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

18.09

-5.98

FSLEX vs. GCEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCEBX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и GCEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и GCEBX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки GCEBX в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и GCEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLEXGCEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-45.74%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-7.75%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.04%

-27.96%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-41.51%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.84%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-22.53%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и GCEBX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) имеют волатильность 6.86% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLEXGCEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.95%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.99%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.66%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

19.37%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.30%

+2.24%

Сравнение комиссий FSLEX и GCEBX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GCEBX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и GCEBX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности GCEBX в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		1.55%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		1.14%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSLEX and GCEBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEBX has higher volatility (6.95%) compared to FSLEX (6.86%). In terms of maximum drawdown, FSLEX dropped -50.21% vs GCEBX's -45.74%.

GCEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLEX и GCEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор