Сравнение FSKY.L с XAID.L
FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - FSKY.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSKY.L returned 9.73%/yr vs 22.44%/yr for XAID.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSKY.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XAID.L.
Доходность
Сравнение доходности FSKY.L и XAID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSKY.L торгуется в GBp, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSKY.L показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у XAID.L с доходностью 36.92%.
FSKY.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 15.87%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSKY.L и XAID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.94% | 1.06% | 37.83% | 47.12% | -39.21% | 12.29% | 54.03% | 15.10% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.92% | 20.73% | 29.81% | 58.82% | -27.95% | 26.54% | 33.68% | 16.77% |
Correlation
The correlation between FSKY.L and XAID.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between FSKY.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKY.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск
FSKY.L
XAID.L
Сравнение FSKY.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKY.L | XAID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.10 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 14.38 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKY.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.25 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FSKY.L и XAID.L
Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и XAID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKY.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -30.36% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -13.00% | -15.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -26.98% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -30.36% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.68% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -6.80% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 4.63% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKY.L и XAID.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что FSKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKY.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 8.56% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 16.63% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 20.38% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 24.14% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.43% | +4.04% |
Сравнение комиссий FSKY.L и XAID.L
FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XAID.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKY.L и XAID.L
Ни FSKY.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSKY.L and XAID.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.
FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: First Trust and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for FSKY.L and 0.35% for XAID.L.
Подберите оптимальное распределение для FSKY.L и XAID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор