PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSKY.L с FDN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSKY.L и FDN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKY.L и FDN.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
-14.78%1.06%37.83%47.12%-39.21%12.29%54.03%20.71%0.00%
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD
-11.56%2.35%32.65%45.94%-40.28%8.39%48.88%14.03%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSKY.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у FDN.L с доходностью -11.56%.


FSKY.L

1 день
2.48%
1 месяц
1.83%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-16.57%
1 год
4.08%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.31%
10 лет*

FDN.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-13.55%
1 год
3.16%
3 года*
14.31%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

Сравнение комиссий FSKY.L и FDN.L

FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.


Доходность на риск

FSKY.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKY.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKY.LFDN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.09

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

0.24

+0.01

FSKY.L vs. FDN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKY.L на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN.L равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKY.L и FDN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKY.LFDN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между FSKY.L и FDN.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKY.L и FDN.L

Ни FSKY.L, ни FDN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FSKY.L и FDN.L

Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, примерно равная максимальной просадке FDN.L в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и FDN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKY.LFDN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.61%

-46.90%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-20.87%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-46.90%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.43%

-17.67%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-14.92%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

8.11%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKY.L и FDN.L

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) имеют волатильность 5.96% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKY.LFDN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.85%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

14.26%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

21.89%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

24.57%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

24.60%

+2.49%