Сравнение FSKY.L с QWTM.L
FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - FSKY.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSKY.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности FSKY.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKY.L показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
FSKY.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 15.87%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSKY.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.94% | 3.83% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between FSKY.L and QWTM.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKY.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
FSKY.L
QWTM.L
Сравнение FSKY.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKY.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKY.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.11 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок FSKY.L и QWTM.L
Максимальная просадка FSKY.L за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKY.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKY.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -23.74% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -4.22% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -10.21% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKY.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKY.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 39.18% | -11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 39.18% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 39.18% | -11.71% |
Сравнение комиссий FSKY.L и QWTM.L
FSKY.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKY.L и QWTM.L
Ни FSKY.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSKY.L and QWTM.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.
FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FSKY.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для FSKY.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор