PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FIVMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FIVMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FIVMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FIVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FIVMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		0.99%43.16%4.57%18.83%-8.19%14.59%2.96%18.46%-17.44%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FIVMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FIVMX по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.82% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FIVMX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.61%
1 год
26.95%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Advisor International Value Fund Class A

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FIVMX:
FIVMX с IDVOFIVMX с APHIXFIVMX с FZROXFIVMX с GSIMXFIVMX с IVFIXFIVMX с GSINXFIVMX с ANDIX

Сравнение комиссий FSKLX и FIVMX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FIVMX в 1.30%.

FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FIVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIVMX
Ранг доходности на риск FIVMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FIVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFIVMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.22

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

8.88

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FIVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVMX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FIVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFIVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FIVMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FIVMX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FIVMX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FIVMX
Fidelity Advisor International Value Fund Class A		2.15%2.17%1.95%1.81%1.63%4.10%1.47%3.18%2.92%0.15%2.30%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FIVMX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FIVMX в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FIVMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFIVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-64.61%

+37.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.65%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-27.56%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-43.79%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.92%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-17.15%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FIVMX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class A (FIVMX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFIVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.53%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

10.89%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.44%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

16.45%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.88%

-5.98%