PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с SCGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKAX с SCGRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX).

FSKAX управляется Fidelity. SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и SCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SCGRX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции SCGRX по среднегодовой доходности: 13.70% против 8.04% соответственно.

FSKAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.37%
1 год
31.84%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.70%

SCGRX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.17%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKAX и SCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.14%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		-2.14%15.00%14.61%15.83%-13.52%13.96%8.70%19.40%-7.14%13.69%

Корреляция

Корреляция между FSKAX и SCGRX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий FSKAX и SCGRX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCGRX в 0.43%.

SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с SCGRX:
SCGRX с BIAPXSCGRX с FXAIXSCGRX с FKRCXSCGRX с FRDPXSCGRX с IOEZXSCGRX с SHRAXSCGRX с SICIX

Доходность на риск

FSKAX vs. SCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCGRX
Ранг доходности на риск SCGRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c SCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXSCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.45

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

6.56

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. SCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCGRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и SCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXSCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и SCGRX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки SCGRX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и SCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXSCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-47.11%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.59%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-24.53%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-27.89%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-4.83%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.91%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.14%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и SCGRX

Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXSCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.61%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.91%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

13.90%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

12.66%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

12.68%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и SCGRX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SCGRX в 10.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.05%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		10.70%10.47%6.15%4.42%8.00%7.39%5.31%5.72%6.43%9.72%4.57%9.52%