Сравнение FSKAX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
FSKAX управляется Fidelity. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSKAX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSKAX имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSKAX и DHAMX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
FSKAX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
FSKAX
DHAMX
Сравнение FSKAX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSKAX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.13 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 11.58 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSKAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.81 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSKAX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и DHAMX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и DHAMX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSKAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -28.47% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.65% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -28.47% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -28.47% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -7.59% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.20% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и DHAMX
Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 5.52%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSKAX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.83% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.58% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.84% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.65% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.26% | +1.18% |