Сравнение FSISX с KGGIX
FSISX (Fidelity SAI International Small Cap Index Fund) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSISX returned 5.71%/yr vs 11.96%/yr for KGGIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSISX charges 0.10%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.
Доходность
Сравнение доходности FSISX и KGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSISX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 6.31%.
FSISX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.84%
KGGIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSISX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 11.93% | 32.61% | 1.74% | 13.23% | -21.18% | -0.40% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 6.31% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | -1.99% |
Correlation
The correlation between FSISX and KGGIX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between FSISX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSISX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
FSISX
KGGIX
Сравнение FSISX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSISX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.46 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSISX и KGGIX
Максимальная просадка FSISX за все время составила -36.84%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSISX и KGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSISX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -45.11% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.27% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -13.76% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -26.43% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.03% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -9.52% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.46% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSISX и KGGIX
Fidelity SAI International Small Cap Index Fund (FSISX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FSISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSISX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.68% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.08% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 15.67% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.31% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.97% | +0.90% |
Сравнение комиссий FSISX и KGGIX
FSISX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSISX и KGGIX
Дивидендная доходность FSISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности KGGIX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSISX Fidelity SAI International Small Cap Index Fund | 3.30% | 3.70% | 3.33% | 3.13% | 3.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.48% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FSISX and KGGIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSISX has higher volatility (4.31%) compared to KGGIX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSISX dropped -36.84% vs KGGIX's -45.11%.
KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSISX и KGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор