Сравнение FSHYX с USMSX
FSHYX (Nuveen Short Term Municipal Bond Fund) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FSHYX returned 1.56%/yr vs 1.73%/yr for USMSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FSHYX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.
Доходность
Сравнение доходности FSHYX и USMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.62%.
FSHYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.72%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSHYX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHYX Nuveen Short Term Municipal Bond Fund | 0.68% | 3.50% | 2.86% | 3.63% | -2.66% | 0.21% | 2.24% | 4.03% | 1.45% | 2.06% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.62% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FSHYX and USMSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between FSHYX and USMSX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FSHYX
USMSX
Сравнение FSHYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHYX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 4.78 | -2.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 8.25 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 44.53 | -36.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 4.15 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.47 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.89 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FSHYX и USMSX
Максимальная просадка FSHYX за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHYX и USMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -2.09% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.30% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.21% | -0.50% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.80% | -2.03% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.22% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.06% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHYX и USMSX
Nuveen Short Term Municipal Bond Fund (FSHYX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FSHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHYX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.20% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.45% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.43% | 0.70% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.73% | +0.74% |
Сравнение комиссий FSHYX и USMSX
FSHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHYX и USMSX
Дивидендная доходность FSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности USMSX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHYX Nuveen Short Term Municipal Bond Fund | 2.80% | 3.13% | 2.92% | 2.31% | 1.43% | 1.09% | 1.72% | 2.25% | 1.44% | 1.85% | 1.14% | 1.08% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.33% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSHYX and USMSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHYX has higher volatility (0.36%) compared to USMSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FSHYX dropped -4.96% vs USMSX's -2.09%.
USMSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHYX и USMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор