PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHNX с NTHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHNX с NTHEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) and NTHEX (Northeast Investors Trust) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FSHNX returned 6.20%/yr vs 4.10%/yr for NTHEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FSHNX charges 0.00%/yr vs 1.83%/yr for NTHEX.

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и NTHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у NTHEX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции NTHEX по среднегодовой доходности: 6.20% против 4.10% соответственно.

FSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.33%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.75%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.20%

NTHEX

1 день
0.26%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.21%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHNX и NTHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.33%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%
NTHEX
Northeast Investors Trust		1.18%10.27%6.94%10.83%-4.89%5.17%-3.61%0.92%-4.85%6.28%

Correlation

The correlation between FSHNX and NTHEX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г.

0.42

The correlation between FSHNX and NTHEX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series High Income Fund

Northeast Investors Trust

Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX
Часто сравнивают с NTHEX:
NTHEX с RPHIXNTHEX с FHYSXNTHEX с SHYPXNTHEX с XILSXNTHEX с FOCIXNTHEX с SHOYXNTHEX с FAHCX

Доходность на риск

FSHNX vs. NTHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NTHEX
Ранг доходности на риск NTHEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTHEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTHEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTHEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTHEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c NTHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHNXNTHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.66

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
4.59

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

7.02

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.13

19.71

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHNX vs. NTHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа NTHEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и NTHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHNXNTHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.66

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.74

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.68

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и NTHEX

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки NTHEX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и NTHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHNXNTHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-50.61%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-1.80%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-3.28%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-8.33%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

-20.77%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-6.76%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.64%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и NTHEX

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 0.97%, в то время как у Northeast Investors Trust (NTHEX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHNXNTHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.18%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.38%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

7.62%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

5.66%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

5.56%

+0.27%

Сравнение комиссий FSHNX и NTHEX

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NTHEX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и NTHEX

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности NTHEX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.96%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
NTHEX
Northeast Investors Trust		4.47%4.57%5.63%5.00%2.92%5.68%5.91%5.62%5.37%6.34%6.43%8.83%

Часто задаваемые вопросы

FSHNX and NTHEX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTHEX has higher volatility (1.18%) compared to FSHNX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FSHNX dropped -21.98% vs NTHEX's -50.61%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHNX и NTHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор