PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSHGX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и PRCPX


2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.


FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
10 лет*

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий FSHGX и PRCPX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

FSHGX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSHGXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

3.49

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

5.55

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.93

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

4.86

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

22.46

-9.73

FSHGX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSHGXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.49

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSHGX и PRCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и PRCPX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и PRCPX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSHGXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-23.07%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.03%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.24%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.16%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и PRCPX

Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSHGXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.24%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.48%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.12%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.79%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.45%

-0.19%