Сравнение FSHGX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHGX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHGX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | -0.05% | 10.26% | 9.79% | 10.82% | -12.03% | 2.72% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%.
FSHGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHGX и PRCPX
FSHGX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FSHGX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FSHGX
PRCPX
Сравнение FSHGX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHGX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 3.49 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 5.55 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.86 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 22.46 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHGX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.49 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSHGX и PRCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHGX и PRCPX
Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHGX Fidelity SAI High Income Fund | 5.88% | 6.34% | 6.15% | 5.47% | 3.99% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSHGX и PRCPX
Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHGX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -23.07% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.03% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.24% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.16% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHGX и PRCPX
Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHGX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.48% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 4.12% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.79% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.45% | -0.19% |