PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHGX с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSHGX (Fidelity SAI High Income Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FSHGX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 5 years, FSHGX returned 4.67%/yr vs 8.91%/yr for FSPSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHGX charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%.

FSHGX

1 день
0.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.61%
1 год
10.66%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHGX и FSPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		3.81%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%2.38%

Correlation

The correlation between FSHGX and FSPSX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.56

The correlation between FSHGX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с FSHNXFSHGX с HYGFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с MNHYXFSHGX с VOOFSHGX с FCNVX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FSHGX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.47

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
2.10

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.27

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.91

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

7.16

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.47

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и FSPSX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHGXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-33.69%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.39%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.93%

-13.58%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-29.41%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.55%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.03%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHGXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.62%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.04%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

14.80%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

15.98%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

16.56%

-11.32%

Сравнение комиссий FSHGX и FSPSX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и FSPSX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		6.31%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FSHGX and FSPSX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FSHGX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FSHGX dropped -15.77% vs FSPSX's -33.69%.

FSHGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHGX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор