PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHGX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSHGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSHGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHGX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		-0.05%10.26%9.79%10.82%-12.03%2.72%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, FSHGX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

FSHGX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.96%
3 года*
9.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI High Income Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSHGX:
FSHGX с HYGFSHGX с FSHNXFSHGX с FXAIXFSHGX с HYGVFSHGX с VOOFSHGX с MNHYXFSHGX с FAGIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FSHGX и FSKAX

FSHGX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSHGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHGX
Ранг доходности на риск FSHGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHGX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.98

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

1.49

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.50

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

7.20

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.98

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSHGX и FSKAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHGX и FSKAX

Дивидендная доходность FSHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHGX
Fidelity SAI High Income Fund		5.88%6.34%6.15%5.47%3.99%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FSHGX и FSKAX

Максимальная просадка FSHGX за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-35.01%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.42%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.20%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.05%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.60%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHGX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI High Income Fund (FSHGX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.52%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.85%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

18.69%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

17.42%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.44%

-13.18%