PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGS с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGS с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSGS tracks the SMID Growth Strength Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSGS returned 7.06%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSGS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности FSGS и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGS и CAFG

2026 (YTD)202520242023
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.57%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between FSGS and CAFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.85

The correlation between FSGS and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSGS и CAFG

Секторы
FSGS
CAFG

Промышленность

22.0%
19.3%

Финансовые услуги

19.5%

-

Технологии

18.8%
30.8%

Здравоохранение

16.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.0%

Энергетика

4.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

FSGS
22.0%
CAFG
19.3%

Финансовые услуги

FSGS
19.5%
CAFG

-

Технологии

FSGS
18.8%
CAFG
30.8%

Здравоохранение

FSGS
16.7%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

FSGS
8.0%
CAFG
7.2%

Потребительский защитный сектор

FSGS
5.0%
CAFG
3.0%

Энергетика

FSGS
4.2%
CAFG
13.4%

Коммуникационные услуги

FSGS
3.1%
CAFG
3.7%

Сырьевые материалы

FSGS
1.7%
CAFG
2.4%

Недвижимость

FSGS
0.9%
CAFG

-

Коммунальные услуги

FSGS

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Growth Strength ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

FSGS vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGS c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGSCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.83

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.63

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.91

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

12.74

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGS vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGS и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGSCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.83

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FSGS и CAFG

Максимальная просадка FSGS за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGS и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGSCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-23.66%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.13%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-23.66%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.38%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.53%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.49%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGS и CAFG

Текущая волатильность для First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) составляет 3.74%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGSCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.20%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.75%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

17.40%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

19.58%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

19.58%

+3.23%

Сравнение комиссий FSGS и CAFG

FSGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGS и CAFG

FSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FSGS and CAFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, FSGS dropped -43.26% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 14.49% vs 7.06% for FSGS. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 14.49% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

CAFG has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for FSGS.

FSGS tracks SMID Growth Strength Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FSGS and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGS и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор