PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FKIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGGX с FKIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSGGX returned 9.04%/yr vs 7.89%/yr for FKIDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for FKIDX.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FKIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у FKIDX с доходностью 11.63%.

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%

FKIDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.36%
1 год
23.14%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGGX и FKIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%8.91%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.63%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%

Correlation

The correlation between FSGGX and FKIDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.94

The correlation between FSGGX and FKIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Diversified International K6 Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSXFKIDX с FNWFX

Доходность на риск

FSGGX vs. FKIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FKIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXFKIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.35

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.96

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.83

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

7.14

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. FKIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FKIDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FKIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXFKIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FKIDX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке FKIDX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FKIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGGXFKIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-35.00%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.45%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-14.48%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-35.00%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-8.20%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FKIDX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGGXFKIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.13%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.27%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

16.97%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.12%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.23%

-1.04%

Сравнение комиссий FSGGX и FKIDX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FKIDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FKIDX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности FKIDX в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSGGX and FKIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKIDX has higher volatility (6.13%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs FKIDX's -35.00%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGGX и FKIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор