PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FKIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FKIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FKIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и FKIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%8.91%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		-0.68%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FKIDX с доходностью -0.68%.

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%

FKIDX

1 день
3.23%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.26%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Diversified International K6 Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSXFKIDX с VTI

Сравнение комиссий FSGGX и FKIDX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FKIDX в 0.60%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGGX vs. FKIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FKIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXFKIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.11

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.59

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.44

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

5.62

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. FKIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FKIDX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FKIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXFKIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FKIDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FKIDX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности FKIDX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.22%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FKIDX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке FKIDX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FKIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGGXFKIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-35.00%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.45%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-35.00%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-9.47%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-8.31%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FKIDX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 7.94%, в то время как у Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGGXFKIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.63%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

18.91%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.81%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.12%

-1.01%