Сравнение FSGGX с FDIKX
FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and FDIKX (Fidelity Diversified International Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.49%/yr vs 9.40%/yr for FDIKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.91%/yr for FDIKX.
Доходность
Сравнение доходности FSGGX и FDIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у FDIKX с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGGX имеют среднегодовую доходность 9.49%, а акции FDIKX немного отстают с 9.40%.
FSGGX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.49%
FDIKX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам FSGGX и FDIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 15.86% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | 11.75% | 27.87% | 6.62% | 17.84% | -23.77% | 12.92% | 19.08% | 29.82% | -15.19% | 25.30% |
Correlation
The correlation between FSGGX and FDIKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between FSGGX and FDIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGGX vs. FDIKX — Ранг доходности на риск
FSGGX
FDIKX
Сравнение FSGGX c FDIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGGX | FDIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.84 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 7.21 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGGX | FDIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FSGGX и FDIKX
Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FDIKX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FDIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGGX | FDIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -57.95% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.37% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -14.62% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -35.52% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.76% | -35.52% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -13.58% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.16% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGGX и FDIKX
Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGGX | FDIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.08% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 14.22% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 16.88% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.13% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.99% | -0.80% |
Сравнение комиссий FSGGX и FDIKX
FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDIKX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGGX и FDIKX
Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FDIKX в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIKX Fidelity Diversified International Fund Class K | 9.64% | 10.77% | 4.00% | 4.40% | 1.48% | 10.71% | 1.07% | 1.42% | 7.48% | 4.23% | 1.50% | 0.47% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.33% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSGGX and FDIKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIKX has higher volatility (6.08%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs FDIKX's -57.95%.
FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGGX и FDIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор