PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с MDIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с MDIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и MDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и MDIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%2.76%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у MDIZX с доходностью -0.18%.

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

MFS International Diversification Fund R6

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNXMDIZX с FSPSX

Сравнение комиссий FSGEX и MDIZX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MDIZX в 0.73%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. MDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c MDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXMDIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.72

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

6.75

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. MDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и MDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXMDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSGEX и MDIZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и MDIZX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MDIZX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и MDIZX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки MDIZX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и MDIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXMDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-30.09%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.36%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-30.09%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-8.99%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.78%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и MDIZX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXMDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.28%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.37%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

13.97%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

14.09%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.20%

+0.94%