Сравнение FSGEX с APDKX
FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. FSGEX is passively managed, while APDKX is actively managed. Over the past 10 years, FSGEX returned 9.71%/yr vs 11.16%/yr for APDKX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FSGEX charges 0.01%/yr vs 1.06%/yr for APDKX.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и APDKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGEX показывает доходность 16.01%, а APDKX немного выше – 16.16%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям APDKX по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.16% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
APDKX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 16.16%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGEX и APDKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 16.16% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
Correlation
The correlation between FSGEX and APDKX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between FSGEX and APDKX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGEX vs. APDKX — Ранг доходности на риск
FSGEX
APDKX
Сравнение FSGEX c APDKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGEX | APDKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.66 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 8.97 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и APDKX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки APDKX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и APDKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGEX | APDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -38.09% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.95% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -10.88% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -24.88% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -38.09% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.33% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и APDKX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGEX | APDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.03% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 10.29% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.08% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.97% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.89% | +0.24% |
Сравнение комиссий FSGEX и APDKX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии APDKX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и APDKX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности APDKX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.19% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FSGEX and APDKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (5.15%) compared to APDKX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs APDKX's -38.09%.
APDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGEX и APDKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор